内容简介：

作为高等院校财经类专业的核心课程，以及当代主流经济学的重要研究方法，计量经济学从基于20世纪30年代诞生之日起，就显示出强大的生命力。历届诺贝尔经济学奖获得者的研究工作也都程度不一地与计量经济学发生联系，计量经济学的重要性可见一斑。.
本书是研究生层次的高级计量经济学的优秀教科书。目前，该教材受到欧美国家等院校的普遍欢迎并被广泛使用，属于反映现代计量经济学研究成果的最流行教材之一。..
本书从最小二乘法开始介绍高年级本科生与研究生需要掌握的计量经济学内容，提供包括平稳与非平稳时间序列分析在内的标准计量经济学课程的内容；鉴于广义矩（GMM）估计已逐步成为计量经济学的基本估计方法，本书通过GMM估计原理统一处理最小二乘法、极大似然法等其他估计方法，将常用的计量经济学的估计方法都处理成GMM的特例。与此同时，本书不仅简洁地涵盖了计量经济学的重要课题，而且通过极值估计量的方法介绍probit模型、tobit模型等各种模型的极大似然估计方法，充分反映了计量经济学的现代处理方法。本书不仅利用命题的形式描述计量经济学的主要成果，而且提供大多数命题的间接证明或证明思路，以帮助读者掌握各章节讨论的内容。

内容截图：

前言.
第一章 普通最小二乘法的有限样本性质
1.1 古典线性回归模型
1.2 最小二乘法的代数表示
1.3 普通最小二乘法估计量的有限样本性质
1.4 正态分布的假设检验
1.5 极大似然原理
1.6 广义最小二乘法
1.7 应用：供电行业的规模收益
第二章 大样本理论
2.1 随机变量序列的极限理论的复习
2.2 时间序列分析的基本概念
2.3 普通最小二乘法估计量的大样本分布
2.4 假设检验
2.5 一致估计E
2.6 条件同方差的含义
2.7 条件同方差的检验
2.8 参数化条件异方差估计
.2.9 最小二乘投影
2.10 检验序列相关
2.11 应用：理性预期计量经济学
2.12 时间回归方程
第三章 单方程广义矩法
3.1 内生性偏差：Working模型
3.2 更多范例
3.3 一般性描述
3.4 定义广义矩法
3.5 广义矩法的大样本性质
3.6 检验过度识别限制
3.7 基于似然比原理的假设检验
3.8 条件同方差的含义
3.9 应用：学校教育的收益
第四章 多方程广义矩法
4.1 多方程模型
4.2 多方程广义矩法的定义
4.3 大样本理论
4.4 单方程估计与多方程估计
4.5 多方程广义矩法的特例：FIVE、3SLS与SUR
4.6 相同系数
4.7 应用：相关要素需求
第五章 面板数据
5.1 误差万分模型
5.2 固定效应估计量
5.3 非平衡面板数据(选读)
5.4 应用：各国经济增长的差异
本章习题..
第六章 序列相关
6.1 模型化序列相关：线性过程
6.2 自回归移动平均过程
6.3 向量过程
6.4 估计自回归
6.5 序列相关过程的样本均值的渐近性
6.6 考虑序列相关的广义矩法
6.7 条件同方差的估计(选读)
6.8 应用：远期汇率的最优预测
第七章 极值估计量
7.1 极值估计量
7.2 一致性
7.3 渐近正态性
7.4 假设检验
7.5 数值计算
第八章 极大似然范例
8.1 定性反应模型
8.2 断尾回归模型
8.3 截取回归模型
8.4 多元回归
8.5 完全信息的极大似然估计
8.6 有限信息的极大似然估计
8.7 序列相关观测值
第九章 单位根计量经济学
9.1 趋势建模
9.2 单位根计量经济学的工具
9.3 Dickey-Fuller检验
9.4 扩展的Dickey-Fuller检验
9.5 单位根检验的选择
9.6 应用：购买力平价
第十章 协整
10.1 协整系统
10.2 协整系统的其他表示形式
10.3 检验无协整的原假设
10.4 协整向量的推断
10.5 应用：美国的货币需求...
附录A 分块矩阵与Kronecker内积

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